Carinsche hat Recht: Die Einreisebestimmungen (für Deutsche) findest Du für jedes Land beim www.auswaertiges-amt.de, wo Du also nachschauen kannst, ob die interessierenden Länder überhaupt ein Rückflugticket fordern. (Das steht hier aber schon in zig-Dutzend Beiträgen.)
Tun sie es, können sie Dir Deine Einreise ohne entspr. Ticket verweigern, siehe zu Grundsätzlichem bitte -> Workshop Visa & Einreise.
Korrektur von:
Ist nicht überall korrekt: Thailand schreibt z.B. einen Weiterreisenachweis bei der visumslosen Flugeinreise vor, nicht jedoch bei einer Einreise über Land.Die Einreisebestimmungen sind unabhängig davon, auf welchem Weg bzw. mit welchem Transportmittel Du einreist.
In der Praxis werden Rückkehrnachweise gerade in Südostasien und dem lateinamerikanischen Kontinent (im Gegensatz zu USA) selten kontrolliert - und die Zöllner sind gemeinhin auch offen für plausibel vorgetragene "Spezialfälle".
Ein Versuch kann sich also lohnen - im Falle eines Falles kannst Du wahrscheinlich immer noch ein offenes und erstattbares Ticket erstehen - und später wieder verticken.
Liebe Grüße
[Update 2011:
Seit Verfassen des Beitrags haben sich die Einreisebestimmungen der meisten Länder auch für europäische Reisende deutlich ins Restriktivere entwickelt. Die Kontrollen auf Weiterreisenachweise sind dort, wo sie vorgeschrieben sind, zur Routine geworden und auch die Fluggesellschaften selbst prüfen beim Abflug-Check-In bereits, ob alle Einreisebedingungen (-> TIMATIC) korekt erfüllt werden, weil sie ansonsten für den unverzüglichen Rücktransport des von ihnen beförderten Passagiers verantwortlich sind. MArtin]